Drawdown คืออะไร ? บอกอะไรบ้าง

Drawdown (DD) คือ เปอร์เซ็นตการขาดทุนสะสม ของพอร์ตลงทุน สมมุติว่า คุณมีเงินในพอร์ตอยู่ 100,000 บาท ขาดทุนไป 20,000 บาท แปลว่าพอร์ตของคุณขาดทุนไป 20% นี่แหละครับคือ “Drawdown”

ค่า Drawdown ที่รับได้ ไม่ควรเกิน 30%  หากสูงกว่านี้ ถือว่าพอร์ตมีความเสี่ยงมากเกินไปครับ

 

ประเภทของ Drawdown

  • Maximum Drawdown (Max DD)  คือจุดขาดทุนต่อเนื่องสูงสุด นับจากผลต่างระหว่างจุดที่ขึ้นไปสูงสุดและต่ำสุด ซึ่งเราจะใช้ค่านี้มากในการวัดประสิทธิภาพของ EA โดยตั้งเป้าไม่ควรเกิน 20 % ถ้าระบบ EA ตัวไหนที่มีค่า Max DD. สูงกว่านี้ถือว่ายังใช้ไม่ได้ครับ เพราะว่า Maximum Drawdown ที่สูงๆนั้นไม่ได้เกิดขึ้นกันง่ายๆนะครับถ้าหากคุณมี Stop Loss ที่ดีพอบางที่ระบบมี Net Profit ที่มากน่าสนใจ และมี Absolute Drawdown ที่ไม่มากไป แต่ดันมี Maximum Drawdown เยอะ เรียกว่าบางครั้งได้กำไรเยอะก็ขาดทุนก้อนโตเยอะเหมือนกัน ซึ่งการขาดทุนก้อนโตเกินความเสี่ยงที่นักลงทุนรับไหว ก็อาจทำให้เราไม่สามารถทำตามระบบเทรดนั้นได้ตลอดเวลา
  • Relative Drawdown (RDD) คือจุดขาดทุนต่อเนื่องสูงสุด ณ จุดๆหนึ่งของ balance ค่านี้เป็นตัวบอกว่า ณ จุดๆหนึ่งของการเทรด หรือทดสอบระบบ ไม่ว่าจะเป็นระบบมือ หรือ EA จะมีการขาดทุนต่อเนื่องได้กี่ % ของ balance ณ ขณะนั้น เช่น = 20% หมายถึง จะมีช่วงใดช่วงหนึ่งที่ระบบของเราจะขาดทุนติดต่อกันถึง 20% ถ้าเราเข้าเทรดช่วงตลาดหรือระบบเกิดการ Drawdown ณ เวลานั้นเช่น ถ้ามีทุนอยู่ 1000 เหรียญ ก็อาจถูกลากพอร์ตติดลบหรือขาดทุนติดต่อกันได้ ถึง 200 เหรียญ เป็นต้น ค่า RDD. ยิ่งมีค่าน้อยเท่าไหร่ยิ่งดี ค่าที่แนะนำคือ ไม่ควรเกิน 20% และยอมรับได้ไม่เกิน 30% ถ้าเล่นหลายคู่ ไม่ควรเกินคู่ละ 10-12 % เพราะเมื่อถึงเวลาเทรดจริงๆ ถ้าติดลบมากๆ เช่น 20% แล้ว จะมีความรู้สึกไม่มั่นใจว่า ระบบที่ใช้จะยังใช้ได้ดีหรือเปล่า ตลาดกำลังจะเปลี่ยนหรือเปล่า การ recover ทุนจากการติดลบมากๆก็อาจจะต้องใช้เวลาหรือความพยายามมาก กว่าจะได้ทุนคืน
  • Absolute drawdown คือ ผลขาดทุนมากที่สุดที่เคยเกิดขึ้นนับจากต้นทุนเริ่มต้น(deposit) ตัวนี้จะช่วยบอกว่า หน้าตักที่คุณมีมันทนทานเพียงพอต่อระบบเทรดชนิดนั้นหรือไม่ เพราะระบบเทรดบางตัวอาจมี Total Net Profit ที่กำไรดี แต่มี Absolute Drawdown ที่เยอะจนหน้าตักเงินทุนเริ่มต้นเราไม่เพียงพอที่จะอยู่ทำตามระบบในระยะยาวได้ Absolute drawdown นี้ไม่ได้คิดเป็น % และส่วนใหญ่เราจะมักดูที่ Maximal Drawdown กับ Relative Drawdown กันมากกว่า

สาเหตุที่ทำให้เกิด Drawdown

  1. การเทรดโดยการขาดแผนการลงทุน forex ที่ถูกต้อง
    เรื่องนี้ก็คือเรื่องของการขาดการใช้ในส่วนที่เป็นเครื่องมือนั่นเอง โดยปกติแล้วหากเป็นนักเทรดมืออาชีพ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีเครื่องมือที่ช่วยให้การเทรดของคุณสามารถทำกำไรได้ แต่ถ้าไม่มีเครื่องมือ หรือเทรดแบบการพนันแล้ว สิ่งที่ตามมาคือการสะสมของค่า Drawdown นั่นเอง
  2. การเทรดโดยขาดการบริหารจัดการการเงินที่ดี การขาดการบริหารจัดการการเงินที่ดี (Money management) ย่อมส่งผลคือ โอกาสในการขาดทุนสะสมและทำให้เกิดค่าที่เรียกว่าค่า Drawdown นั่นเอง ดังนั้นหากคุณไม่ต้องการให้เกิดค่าตัวนี้สูงๆ การเรียนรู้ที่จะวางแผนการเทรด forex ทุกครั้งก่อนทำการเทรดจริง น่าจะเป็นทางออกในการลดค่า % ของ Drawdown
  3. การขาดหลักจิตวิทยาการลงทุน เรื่องสุดท้ายคือ การขาดหลักการที่เรียกกันง่ายๆว่า จิตวิทยาการลงทุน หรือหากกล่าวกันตามตรงแล้ว คือการเล่นกับความโลภที่อยู่ภายในใจของเรานั่นเอง หากคุณไม่ต้องการให้ตนเองนั้นขาดทุนและเกิดค่า Drawdown เป็นจำนวนมาก จงเทรด forex อย่างมีสติ และรู้จักเรื่องของการวางแผนในการเทรด พร้อมทั้งมีกลยุทธ์ที่ดีด้วย

การอ่านค่า Drawdown บอกอะไร มีประโยชน์อย่างไร

  1. ช่วยบอกให้รู้ว่า เราเข้าโซนอันตรายหรือยัง
    สิ่งแรกที่สำคัญที่สุดคือ ค่า Drawdown ยิ่งมี % เข้าใกล้ 100 มากเท่าไหร่ นั่นหมายถึงโอกาสที่เรากำลังจะเข้าสู่การล้างพอร์ตกำลังเดินทางมาถึงแล้วในไม่ช้า ดังนั้นอย่าปล่อยให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวโดยเด็ดขาด คุมค่าตัว Drawdown ให้ต่ำเข้าไว้
  2. ตัวเลขที่ปลอดภัยของค่านี้คืออย่าเกิน 25 ผมยอมรับว่าค่อนข้างขี้ตื่นกลัวมากไปหน่อยดังนั้นค่า Drawdown ที่ผมคิดว่าเหมาะสมมากที่สุดและปลอดภัยที่สุดสำหรับผมคือ ประมาณ 25-30% จงรักษาค่าให้อยู่ประมาณนี้แล้วผมการันตีว่า port forex ของคุณจะไม่ได้รับความเสียหายอย่างแน่นอนครับ